دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Holger Kömm (auth.)
سری:
ISBN (شابک) : 9783658125950, 9783658125967
ناشر: Gabler Verlag
سال نشر: 2016
تعداد صفحات: 188
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب پیش بینی شوک های نوسان فرکانس بالا: یک سیستم مانیتورینگ در زمان واقعی: اقتصاد کلان/اقتصاد پولی//اقتصاد مالی، تحقیق و توسعه/سیاست فناوری، نظریه اقتصادی/اقتصاد کمی/روش های ریاضی
در صورت تبدیل فایل کتاب Forecasting High-Frequency Volatility Shocks: An Analytical Real-Time Monitoring System به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب پیش بینی شوک های نوسان فرکانس بالا: یک سیستم مانیتورینگ در زمان واقعی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این پایان نامه استراتژی جدیدی را ارائه می دهد که داده های انبوه کیفی و کمی را در قالب اخبار متنی و قیمت دارایی های تیک به تیک برای پیش بینی خطر شوک های نوسانات آتی متحد می کند. هولگر کوم استراتژی پیشنهادی را در یک سیستم نظارتی تعبیه میکند و ابتدا از دنبالهای از برآوردگرهای رقیب برای محاسبه نوسانات غیرقابل مشاهده استفاده میکند. دوم، یک مدل مخلوط سوئیچینگ مارکوف دو حالته جدید برای سریهای زمانی اتورگرسیو و با باد صفر برای شناسایی شکستهای ساختاری در فرآیند تولید دادههای نهفته و سوم، انتخابی از الگوریتمهای تشخیص الگوی رقابتی برای طبقهبندی اطلاعات بالقوه تعبیهشده در موارد غیرمنتظره، اما داده های متنی قابل مشاهده عمومی در اطلاعات شوک و غیر شوک. این مانیتور در یک نظرسنجی دو ساله در مورد داراییهای استاندارد اصلی فهرست شده در شاخصهای DAX، MDAX، SDAX و TecDAX، آموزش، آزمایش و ارزیابی میشود.
This thesis presents a new strategy that unites qualitative and quantitative mass data in form of text news and tick-by-tick asset prices to forecast the risk of upcoming volatility shocks. Holger Kömm embeds the proposed strategy in a monitoring system, using first, a sequence of competing estimators to compute the unobservable volatility; second, a new two-state Markov switching mixture model for autoregressive and zero-inflated time-series to identify structural breaks in a latent data generation process and third, a selection of competing pattern recognition algorithms to classify the potential information embedded in unexpected, but public observable text data in shock and nonshock information. The monitor is trained, tested, and evaluated on a two year survey on the prime standard assets listed in the indices DAX, MDAX, SDAX and TecDAX.
Front Matter....Pages I-XXIX
Introduction....Pages 1-9
General Framework....Pages 11-28
Integrated Volatility....Pages 29-46
Zero-inflated Data Generation Processes....Pages 47-64
Volatility Shock Causing Incidents....Pages 65-86
Algorithmic Text Forecasting....Pages 87-97
Benchmarking....Pages 99-121
Monitoring....Pages 123-146
Conclusion....Pages 147-153
Back Matter....Pages 155-171