ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Nonlinear Financial Econometrics: Forecasting Models, Computational and Bayesian Models

دانلود کتاب اقتصاد سنجی مالی غیرخطی: مدل های پیش بینی، مدل های محاسباتی و بیزی

Nonlinear Financial Econometrics: Forecasting Models, Computational and Bayesian Models

مشخصات کتاب

Nonlinear Financial Econometrics: Forecasting Models, Computational and Bayesian Models

ویرایش:  
نویسندگان: ,   
سری:  
ISBN (شابک) : 9781349328963, 9780230295223 
ناشر: Palgrave Macmillan UK 
سال نشر: 2011 
تعداد صفحات: 216 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 55,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب اقتصاد سنجی مالی غیرخطی: مدل های پیش بینی، مدل های محاسباتی و بیزی: ریاضیات بازرگانی، اقتصادسنجی، مالی بازرگانی، تئوری اقتصادی/اقتصاد کمی/روش های ریاضی، مالی، عمومی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 4


در صورت تبدیل فایل کتاب Nonlinear Financial Econometrics: Forecasting Models, Computational and Bayesian Models به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب اقتصاد سنجی مالی غیرخطی: مدل های پیش بینی، مدل های محاسباتی و بیزی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی



فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xxiii
Front Matter....Pages 1-1
The Yield of Constant Maturity 10-Year US Treasury Notes....Pages 3-17
Estimating the Arbitrage Pricing Theory Factor Sensitivities Using Quantile Regression....Pages 18-27
Financial Risk Forecasting with Non-Stationarity....Pages 28-50
International Portfolio Choice....Pages 51-73
Quantification of Risk and Return for Portfolio Optimization....Pages 74-96
Hedging Effectiveness in the Index Futures Market....Pages 97-113
Front Matter....Pages 115-115
A Bayesian Framework for Explaining the Rate Spread on Corporate Bonds....Pages 117-135
GARCH, Outliers, and Forecasting Volatility....Pages 136-159
Is There a Relation between Discrete-Time GARCH and Continuous-Time Diffusion Models?....Pages 160-175
The Recursions of Subset VECM/State-Space Models and Their Applications to Nonlinear Relationships of Nickel Price Formation in Conditions of Climate Change....Pages 176-192
Back Matter....Pages 193-195




نظرات کاربران